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Nº Horas:
180 |
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Titulación:
consultar |
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Objetivos: |
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consultar |
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Metodología: |
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El programa, que ha sido desarrollado en colaboración con TOWERS WATSON, está dividido en 3 Módulos claramente diferenciados entre sí.
En el primer Módulo se asientan las bases conceptuales sobre qué es valor, qué es riesgo y qué es un sistema ERM, profundizando de una manera práctica a través de ejemplos en el último estudio de impacto cuantitativo QIS4. En la parte final de dicho módulo, se pone en contexto Solvencia II a través de su comparación con la medición de riesgos en otros países como EEUU, Australia, Canadá o Suiza.
En el segundo Módulo, se explican las herramientas cuantitativas tanto estadísticas como matemáticas y financieras, que proporcionan la base técnica necesaria para poder acometer cálculos de valor y riesgo. En este módulo además se analizan las principales características de las series temporales, así como las especificidades de la simulación de Montecarlo y su utilización para el cálculo del VaR (Value at Risk).
Finalmente, el Módulo 3 explica en profundo detalle la definición y medición de cada uno de los principales riesgos de una compañía de seguros desde una perspectiva de modelo interno.
En particular, este último módulo del programa cubre cuestiones tales como:
1) El tratamiento del riesgo en la valoración económica del negocio de seguros.
2) La definición y medición del riesgo de suscripción de vida, incluyendo mortalidad, longevidad, caída de cartera, invalidez y gastos. Asimismo, se cubre la proyección de flujos realistas para la derivación del Best Estimate Liability.
3) La definición y medición del riesgo desuscripción de no vida, incluyendo insuficiencia de la prima (siniestros normales, graves y catástrofes), insuficiencia de la reserva, etc.…
4) La definición y medición del riesgo de mercado, incluyendo también una descripción detallada de diversos productos financieros y derivados. Respecto a la medición del riesgo de mercado en particular se cubre la cuantificación del riesgo de tipo de interés, renta variable, inmuebles, tipo de cambio y de Spreads.
5) La definición y medición del riesgo de crédito y contraparte, incluyendo derivados de riesgo de crédito para cobertura, riesgo de contraparte con el reaseguro y otros derivados.
6) La definición y medición del riesgo de balance (ALM), en la que se realizará un recorrido por las distintas maneras de medir el riesgo de balance o ALM soportado con ejemplos en particular de ALM en el reglamento, ALM en carteras con derivados en el activo y pasivo (las griegas) y ALM dinámico o dynamic solvency testing.
7) La definición y medición del riesgo operacional, incluyendo tanto métodos cualitativos como cuantitativos.
8) Por último, el Módulo finaliza con la cuantificación del capital económico a nivel de compañía, incluyendo el concepto de diversificación y los métodos de agregación más usados en estos momentos (correlaciones y cópulas); aspectos contables y legales relevantes para el control de riesgos.
En cada uno de estos apartados de este módulo, y con el objetivo de dotar al Programa de un componente eminentemente práctico, se desarrollarán varios casos prácticos y ejercicios basados en situaciones reales de compañías de seguros.
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Programa: |
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Módulo 1. Introducción
1.1 Visión Global De Un Sistema Integrado De Gestión De Riesgos En Compañías De Seguros
1.2 Descomposición De Los Riesgos Existentes
1.3 Gestión De Riesgos
1.4 Solvencia 2
módulo 2. Herramientas Cuantitativas
2.1 Conceptos Matemáticos Previos
2.2 Análisis Descriptivo
2.3 Variables Aleatorias Discretas y Continuas
2.4 Análisis De Series Temporales
2.5 Simulación De Montecarlo y Var
módulo3. Medición Del Riesgo/ Determinación Del Capital Económico En El Contexto De Solvencia Ii
2.6 Tratamiento Del Riesgo En La Valoración Económica Del Negocio De Seguros
2.7 Riesgo De Suscripción
2.8 Riesgo De Mercado (activo y Pasivo)
2.9 Riesgo De Crédito y Contraparte
2.10 Gestión Del Riesgo De Balance (alm)
2.11 Riesgo Operacional
2.12 Determinación Del Capital Económico, Aspectos Contables/legales y Diversificación
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Requisitos de acceso: |
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El Programa está eminentemente dirigido a profesionales pertenecientes al Sector Seguros. Aunque en principio está más específicamente dirigido al área de Riesgos, también es de sumo interés para todos aquellos profesionales del Sector que tienen vinculación con la rama financiera y actuarial (actuarios, analistas, controllers, suscriptores, etc.…) o el departamento de inversiones de la Compañía (gestores de las carteras de Renta Fija y Renta Variable, etc.…).
Los aspirantes a cursar el Programa deberán presentar debidamente cumplimentado el impreso de admisión.
Las solicitudes deberán estar presentes en la Secretaría del IEB.
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Observaciones: |
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Duración:
La duración aproximada del programa es de 180 horas lectivas, impartidos tres días por semana, de 19.00 a 22.00horas, a partir del 11 de enero de 2011.
Es preceptiva la asistencia a un mínimo de 80% de las clases teóricas y prácticas, salvo causa justificada y comprobada por la Coordinación el Programa, para la obtención del correspondiente diploma
Nueva convocatoria:11 de Enero 2011
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