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Bolsa de Trabajo: Este curso tiene bolsa de trabajo |
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Salida Laboral: |
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Bolsa de trabajo
La sólida dormación, integral y especializada, que se adquiere a través de los programas de postgrado de la EFA permite una ampliación de las perspectivas laborales para aquellos que compaginan sus estudios con el desempeño de su carrera profesional.
La Escuela acompaña a sus alumnos a lo largo de toda su vida profesional, facilitándoles el acceso a ofertas laborales de calidad a través de la activa bolsa de trabajo del Club de Antiguos Alumnos.
La efectividad de la Bolsa de Trabajo se refleja en la diversidad y relevancia de las empresas e instituciones en las que trabajan o han trabajado nuestros alumnos, que comprenden las principales entidades financieras del país. |
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Objetivos: |
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Metodología: |
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Programa: |
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MÁSTER
Curso de Excel 14
. Funciones generales, estadísticas, de bases de datos, matriciales
. Herramientas de Excel
. Utilidades: rangos, rangos dinámicos, cálclos matriciales con Excel
. Elaboración de gráficos
Fundamentos matemáticos 56
. probabilidad y simulación.Modelos unidimensionales
. Modelos multidimensionales y simulación:cópulas, componentes principales
Sumas estocásticas,leyes de los grandes números, teorema de límite central
. Porcesos discretos:camino aleatorio, martingalas, cadenas de Markov
. Procesos continuos:browniano, browniano geométrico, procesos de lto,lema de ltò
. Técnica de Montecarlo:reducción de varianza, técnicas de muestreo, etc
Instrumentos financieros 21
. Opciones y futuros
. Curva cupòn cero. Instrumentos de tipos
. Curva de probabilidades de solvencia. Instrumentos de créddito
SEGUNDO TRIMESTRE
Medición y gestión de riesgos 28
. Riesgo de mercado
. Riesgo de tipos de interés. Esquema BGM
. Riesgo de crédito. Modelo de Basilea. Riesgo de mercado en crédito
Valoración de instrumentos financieros 28
. Fundamentos valoración
. Modelos discretos:Cox.Ross-Rubinstein,Jarrow-Rudd,Black-Derman-Tpy
. Modelos continuos: entorno Black;ajustes de convexidad
Cálculo estocástico 14
. Integrales estocásticas, ecuaciones diferenciales estocáticas
Modelos de renta variable 21
. Modelización de inversiones
. Oportunidades de arbitraje, riesgo neutro, entorno Black-Scholes
. Ejercicio anticipado: valoración y cobertura
. Opciones exóticas: valoración y cobertura
. Sonrisa de volatilidad:volatilidad estocástica
TERCER TRIMESTRE
Modelos de crédito 28
. Instrumentos y derivados de crédito.Calibración a mercado de curvas de crédito
. Modelo de Merton.Equity Default Swaps
. Cestas de crédito.índices, tramos de CDOS,first-to-default.Estrategias
. Dependencia entre incumplimmientos:cópulas,contagios.Skew de correlación:modelos
. Dinámica de la dependencia de defaults
Modelos de tipos de interés 28
. Modelos de Black y Black-Derman-Toy
. Árboles de Hull-White
. Lobor Market Model
TOTAL HORAS MEFC 238
MÓDULOS
El programación MEFC se articula en diferentes módulos, que se desarrollan desde la segunda quincena de septiembre hasta finales de junio, en sesiones presenciales que se impartirán los viernes de 18:00 a 21:00h, y los sábados de 9:30 a 13:30h
Introdución a visual Basic y Matlab 28
. Visual Basic:rutinas, funcionalidades, dinamización de hojas de cálculo
. Matlab: programación y funciones.Estructuras de datos. Manejo de toolboxes
Técnicas de cálculo numérico 52
. Álgebra matricial numérica
. Análisis numérico: ceros de funciones, interpolación,ajuste, integración,ferivación
. Técnicas avanzadas:resolución numérica de ecuaciones en derivadas parciales, optimización
Técnicas de simulación Montecarlo 12
. Muestreo por importancia, generación de muestras, ejercicio anticipado
TOTAL HORAS 92 |
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Requisitos de acceso: |
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Dado el alto nivel que se desea mantener en el programa, se efectuará una selección rigurosa, de manera que sólo serán admitidas aquellas personas que por su expediente, formación y motivación ofrezcan suficientes garantías de aprovechamiento del MEFC. Los solicitantes deberán poseer una licenciatura universitaria o titulo equivalente de Escuela Técnica Superior, así como experiencia profesional en el ámbito de las finanzas. |
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Observaciones: |
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PRECIO
El coste de la matrícula del MEFC es de 11.250€. Dicha cantidad incluye la asistencia a las sesiones que componen el Máster y a aquellas coferencias, jornadas y sesiones de trabajo que se organicen en el marco del mismo. Asimismo, incluye la documentación y material de trabajo que se utilizará durante el Máster.
y el precio del Módulo Computacional Complementario es de 3.700€ |
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